FTSE Russell hat, wie andere Indexanbieter auch, eine Reihe von acht Indizes aufgelegt. Diese orientieren sich an der Pariser Benchmark (PAB) der Europäischen Union.
Die PAB-Indizes nutzen den FTSE Target Exposure Framework. Dieser zielt darauf ab, die Gewichtung von Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen und großen fossilen Reserven zu reduzieren. Auch eine Übergewichtung des Bankensektors wird vermieden.
Gleichzeitig werden Unternehmen mit höherem Anteil an grünen Umsätzen, gutem Klimamanagement und ambitionierten Emissionszielen stärker berücksichtigt.
Diese Kennzahlen sollen die neuen Klimaindizes von FTSE Russell mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang bringen. Dies beinhaltet die Begrenzung der globalen Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius bis 2050.
Die neue Reihe umfasst Aktien aus den Märkten FTSE All-World, FTSE Developed, FTSE Emerging, Russell 1000, FTSE All-Share und FTSE Australia 200:
FTSE All-World Paris-aligned (PAB) Index
FTSE Developed Paris-aligned (PAB) Index
FTSE Developed Europe ex UK Paris-aligned (PAB) Index
FTSE Developed ex Australia Paris-aligned (PAB) Index
FTSE Emerging Paris-aligned (PAB) Index
FTSE All-Share Paris-aligned (PAB) Index
FTSE Australia 200 Paris-aligned (PAB) Index
Russell 1000
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Paris-aligned (PAB) Index
Die Indizes streben eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % über zehn Jahre an, verglichen mit dem zugrundeliegenden Universum. Dabei fließen Analysen der Transition Pathway Initiative (TPI) ein, die bewertet, wie die größten und emissionsintensivsten Unternehmen den Klimawandel managen.
FTSE Russell hat die neuen EU-Klimaindizes gemäß Artikel 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert. Zudem konsultierte das Unternehmen die Brunel Pension Partnership, einen Anbieter für kommunale Pensionsfonds mit 35 Mrd. Pfund Vermögen, bei der Konstruktion.
Die Klimastrategien des Anbieters entsprechen damit den Leitlinien des IIGCC Net Zero Investment Framework. Unternehmen, die mehr als 50 % ihrer Umsätze mit thermischer Kohle oder Ölsanden erzielen, werden ausgeschlossen.
Brunel Pension Partnership lizenzierte bereits im September 2021 einen FTSE Russell PAB-Index als Option für einen passiv gemanagten Fonds. Zukünftig sollen die PAB-Indizes auch im Management von Klimarisiken für die aktiven Aktienfonds-Palette eingesetzt werden.
Aled Jones, Head of SI Product Management EMEA bei FTSE Russell, kommentierte: „Große Vermögensinhaber nutzen Klimaindizes zunehmend als wirksames Mittel, um Klimarisiken und -chancen zu quantifizieren und darauf zu reagieren. Wir sehen eine weiterhin schnelle Verbreitung von klimabezogenen Indizes und Datensätzen, insbesondere in Großbritannien und Kontinentaleuropa.
„Brunel Pension Partnership, mit dem wir eng bei der Entwicklung dieser Indizes zusammengearbeitet haben, plant nun, einen der neuen Indizes für einen passiven Aktienfonds zu nutzen. Gleichzeitig werden die Performance-Benchmarks für seine umfangreiche Palette an aktiv gemanagten Fonds angepasst.“
Faith Ward, chief responsible investment officer at Brunel Pension Partnership, added: “Our work with the IIGCC to help launch the Net Zero Investment Framework and consulting FTSE Russell for its new Paris-aligned index series have been priority projects for Brunel. We hope these projects provide practical investor tools to reduce climate related financial risk and support the climate transition.”
Später im Jahr 2021 plant FTSE Russell die Einführung einer weiteren Reihe von Aktienindizes. Diese sollen den Kriterien der EU Climate Transition Benchmark (CTB) entsprechen.
Die neue Indexreihe folgt auch der Ankündigung des Unternehmens, dass esein Zehntel der Titel aus seiner FTSE4Good-Reihe gestrichen hat. Sollten die betroffenen 208 Unternehmen ihre Bewertungen hinsichtlich Klimakennzahlen nicht verbessern, werden sie innerhalb der nächsten zwölf Monate aus der Benchmark-Gruppe ausgeschlossen.
