S&P Dow Jones Indices (SPDJI) hat seinen ESG-Datenanbieter von Arabesque auf Sustainalytics umgestellt. Dies ist Teil mehrerer Änderungen an seiner Palette von ESG-Indizes.
SPDJI nutzt nun das Morningstar-Unternehmen für UN Global Compact-Daten. Unternehmen, die Sustainalytics als nicht konform einstuft, werden künftig ausgeschlossen.
Indexanbieter SPDJI begründet die Änderungen. Ziel sei der Übergang von kontinuierlichen Daten hin zu diskreten Datensätzen. Das bedeutet: Statt eines Wertes innerhalb eines Bereichs werden nur noch feste Werte verwendet.
Betroffen sind die S&P ESG-Indexreihen, die S&P ESG Tilted-Indexreihen, die S&P Equal Weight ESG Leaders Select-Indizes sowie die S&P Gender Equality and Inclusion Equal Weight-Indizes.
SPDJI führt zudem weitere Ausschlüsse ein. Diese basieren auf der Beteiligung eines Unternehmens an bestimmten Geschäftsaktivitäten.
Die zusätzlichen Ausschlüsse betreffen Ölsande, Kleinwaffen und Rüstungsaufträge. Für kontroverse Waffen wird eine erweiterte Ausschlussmethodik eingeführt. Tabak-Ausschlüsse werden überarbeitet.
Wesentlich Beteiligungen werden künftig nicht mehr angewendet. Dies gilt für Kategorien, bei denen die Schwelle für direkte Beteiligung nicht null ist.
„Diese Änderung soll verhindern, dass Unternehmen aufgrund ihrer indirekten Beteiligung härter behandelt werden, als sie es für ihre direkte Beteiligung wären“, so SPDJI.
Die Änderungen traten am 2. Mai in Kraft. Unternehmen durchlaufen künftig quartalsweise eine Prüfung auf Geschäftsaktivitäten und UNGC-Ausschlüsse.
Mehrere ETFs sind betroffen. Darunter der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (SPXE) mit 1,9 Milliarden US-Dollar und der UBS S&P 500 ESG UCITS ETF (SPES) mit 2,8 Milliarden US-Dollar.
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