State Street Global Advisors (SSGA) tauscht den ETF auf europäische Aktien mit ESG-Filter gegen ein Mandat für Socially Responsible Investing (SRI).
Ab dem 30. November firmiert der SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF (ZPDX) alsSPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETFund wechselt vom STOXX Europe 600 ESG-X Index zum STOXX Europe 600 SRI Index.
Sein bisheriger Leitindex schließt Unternehmen aus, die Sustainalytics als nicht mit den Global Standards Screening vereinbar einstuft. Ebenso werden Firmen mit umstrittenen Waffen, Tabakproduktion sowie solche, die Einnahmen oder Energie aus der Gewinnung oder Exploration von Thermalkohle erzielen, ausgeschlossen.
Der SRI-Index geht weiter: Er wendet diese Sektorausschlüsse an und schließt zusätzlich Unternehmen aus den Bereichen Alkohol, Erotik, alle Arten von Waffen, Glücksspiel, Öl und Gas sowie Kernkraft aus.
Zudem werden Unternehmen, die bei den Emissionen zu den Top 10 % gehören, nicht berücksichtigt. Danach werden die verbleibenden Wertpapiere nach ihren ESG-Scores innerhalb der elf ICB-Branchengruppen gerankt.
Der Index wählt dann die bestplatzierten Wertpapiere in jedem Sektor aus, bis die Gesamtzahl ein Drittel der Anzahl des Basisindex erreicht.
Die Fondsgesellschaft teilt mit, dass der ETF weiterhin als Artikel 8 gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert wird. Es wurde jedoch nicht spezifiziert, ob mit der Änderung des Index und des Namens auch Änderungen an der Wertpapierkennnummer (Ticker) oder der Gesamtkostenquote (TER) einhergehen.
Ein Sprecher erklärte in einer Mitteilung: „Um diesen ETF so robust wie möglich zu gestalten, wollten wir sicherstellen, dass er so aufgebaut ist, dass die Wahrscheinlichkeit, seinen aktuellen Artikel-8-Status gemäß SFDR zu behalten, maximiert wird – was für ESG-Screening-Produkte keineswegs garantiert ist. Zudem nutzen wir die Gelegenheit, den Fonds mit dem starken Engagement der Autorité des marchés financiers (AMF) für nachhaltige Finanzen kompatibel zu machen.“
Vor gut zwei Wochen verpasste SSGA seinem SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year U.S. High Yield Bond UCITS ETF (SJNK) einESG-Makeover, der am 29. Oktober zumSPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETFwurde.
Dies war Teil von insgesamt 18 europäischen ETF-Änderungen hin zu grüneren Indizes im vergangenen Monat. Weitere Änderungen gab es bei ETFs von UBS Asset Management, BlackRock, DWS und Lyxor.
